สอนเล่น Futures ด้วย System Trade

สอนเล่น Futures ด้วย System Trade

Strategy Price Movement: กลยุทธที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับ TFEX

การเคลื่อนไหวของราคาสำหรับ Set50 index future จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อผ่านช่วงเวลาผ่านไป การสร้างกลยุทธที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาจะสร้างความได้เปรียบในการเทรดในแบบ Directional Trading Style หรือการกินส่วนต่างราคา บทความจะแนะนำกลยุทธที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหนราคารวมทั้งแนะนำตัวอย่าง indicator ที่เหมาะกับกลยุทธเหล่านั้น

Recovery Drawdown: การ turnaround รอดจากขาดทุนมาทำกำไร

การเทรด จะมีจำนวนครั้งที่กำไรและขาดทุนเสมอ การเทรด จะหลีกเลี่ยงความไม่แม่นยำของวิธีที่ใช้ไม่ได้ ไม่ว่าอย่างไรก็จะมีครั้งที่เทรดแล้วผิดทางสร้างการขาดทุนได้ และการขาดทุนจะเกิดขึ้นได้เสมอ ตราบเท่าที่ยังมีการเทรดอยู่ ไม่ว่าจะการขาดทุนนั้นจะมีขนาดเล็กน้อยหรือขนาดใหญ่ จำนวนครั้งจะมากหรือน้อย การขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Drawdown ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีหรือย่ำแย่ ทำให้ Equity หรือสินทรัพย์รวมลดขนาดลงได้ ถ้าควบคุมหรือแก้ปัญหาสถานการณ์ Drawdown นี้ได้ไม่ดีซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับมือใหม่ อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงจนต้องหยุด เทรด เพราะเงินทุนที่เตรียมไว้หมดลง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวกับสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้ ไม่ว่าจะมีจำนวน Position มากหลายสิบสัญญาหรือมีแค่ 1 สัญญา

Support Resistance: ระบบแนวรับแนวต้าน ที่สิ้นหวัง

การลงทุนหรือเล่น Futures มักจะมีการได้เสีย กำไรขาดทุนใน % ที่มากถ้าเทียบกับเงินต้น ส่วนมากมักจะนิยมเล่นสั้นๆด้วยเทคนิคที่นิยมใช้กันเช่น แนวรับแนวต้าน เป็นการเก็งกำไรในระยะสั้น พร้อมทั้งมีการกำหนดจุด stop loss ในกรณีที่ผิดทาง บทความนำเสนอการสร้างระบบแนวรับแนวต้านแบบ systematic พร้อมผลการทดสอบใน timeframe day

System Performance: 81 จุด กันยายน-ธันวาคม 2013

System Performance กันยายน-ธันวาคม 2013 ทำกำไรได้ดีอย่างมากถึง 81.5 จุด ทำกำไรได้ดีมาก

EMA 5 cross 10 day: ตัวอย่างการสร้าง signal ในพอร์ตระยะยาวที่ล้มเหลว

การสร้างสัญญาณซื้อขายหรือ signal เพื่อเป็นจุดในการเปิดปิดสัญญา มักจะหลีกหนีไม่พ้นการใช้ indicator สร้างสัญญาณซื้อขาย indicator จะมี 2 แบบที่นิยมใช้กันคือแบบแกว่ง oscillator เช่น stochastic, rsi ที่มีขอบเขต overbought oversold ซื้อมากเกินไป ขายมากเกินไป และแบบทิศทาง trend เช่น parabolic SAR, channel ในรูปแบบต่างๆ, เส้นค่าเฉลี่ย ในบทความจะยกตัวอย่างการใช้ EMA เป็นสัญญาณซื้อขาย พร้อมผลการทดสอบ system metric ที่ควรพิจารณา

Trading System Framework: องค์ประกอบของ system trade

การลงทุนสำหรับตลาดทุน แม้จะมีเป้าหมายง่ายๆว่า ลงทุนไปให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมา แต่วิธีการโดยทั่วไปมักจะต้องมีการใช้หลักเกณฑ์ในการช่วยตัดสินใจ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านั้นอาจนำมาจากทฤษฎี การสังเกต ทดสอบ ทดลอง ใช้งานจริง มาสร้างเป็นหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์เหล่านั้นจะเป็นองค์ประกอบของ system trade ระบบช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งผู้ใช้งานอาจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสร้างองค์ประกอบเหล่านั้นขึ้นมา แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องใช้องค์ประกอบเหล่านั้น