ในบทวิเคราะห์ morning brief ของนักวิเคราะห์จาก broker ที่วิเคราะห์ทุกเช้าจะมีการแนะนำให้นักลงทุน เล่นตามแผนที่วางไว้โดยนักวิเคราะห์ ซึ่งในรายละเอียดจะพบว่าสิ่งที่มีคล้ายๆกันในหลายๆ broker หลายๆบทวิเคราะห์ คือชุดตัวเลขของแนวรับ แนวต้าน พร้อมทั้งจุด stop loss โดยจะมีหลักการให้ใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน
Long บริเวณแนวรับ แล้วไป close long ที่แนวต้าน หรืออาจให้ short ที่แนวต้านแล้ว close short ที่แนวรับ ถ้าหลุดแนวรับก็ให้กำหนดจุด stop loss
ในกรณีที่ break ข้ามแนวต้านก็ให้ stop loss เช่นกัน
การสร้างแนวรับแนวต้าน วิธีที่ยอดนิยมจะทำมาจาก high low ของชุดการขึ้นลงดังกล่าวซึ่งต้องใช้นักวิเคราะห์มากำหนดแนวรับแนวต้านดังกล่าว
ถ้าสังเกตอย่างง่าย แนวรับจะเป็นกลุ่มของ ราคาวกกลับย้อนจากลงไปขึ้น แนวต้านจะเป็นกลุ่มของ ราคาย้อนจากบนลงล่าง ถ้านึกภาพก็จะเหมือนระฆังหงาย ระฆังคว่ำ
หรืออีกวิธีนึกซึ่งดูจะเป็นวิธีที่ใช้มาตราส่วน fibonacci level เป็นการกำหนดสัดส่วนระดับที่ควรนำมาเป็นแนวรับแนวต้าน วิธีนี้มีการทดสอบในบทความ fibonacci level ซึ่งยากมากที่ราคาจะวกกลับบริเวณนั้น
การสร้างแนวรับ แนวต้านแบบ systematic
แนวรับแนวต้านแบบ systematic จะสามารถสร้างได้โดยใช้จุด peak ของ rsi ซึ่งจะเป็นตัวแทนของทิศทางราคาได้ดี เมื่อ RSI เลี้ยวกลับด้วย % ที่มากพอ เราสามารถใช้ระดับดังกล่าวสร้างเป็นแนวรับแนวต้านได้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ในแบบที่เที่ยงตรงสม่ำเสมอถ้าย้อนไปดูที่ราคา แต่บางจุดอาจไม่เหมือนนักวิเคราะห์มาเลือกระดับด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนมากจะเป็นจุดเลี้ยวกลับที่สร้างขนาดเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแบบ systematic จะเพิกเฉย แต่ในระดับที่มีการเลี้ยวกลับรุนแรง systematic จะตรวจจับได้ทั้งหมดการตรวจจับการเลี้ยวกลับจะใช้ zigzag indicator ซึ่งจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในระดับ % ที่กำหนด โดยใช้ zigzag คำนวณค่า RSI(ไม่ได้คำนวณราคา) ที่เปลี่ยนแปลง และใช้ระดับราคา peak ณ บริเวณจุดวกลับเหล่านั้นเป็นแนวรับแนวต้าน
zigzag indicator ใช้ได้ดีในการจับ pattern ที่ผ่านมาแล้ว แต่ใช้ trade จริงไม่ได้เพราะจะ delay มากไปจนกว่าระดับค่าที่คำนวณเปลี่ยนแปลงถึง % ที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วแต่จะตัดสินเมื่อมาถึงระดับ
ผลการทดสอบ
การทดสอบจะทดสอบกับ index future จากปีค.ศ. 2007-2013 ใช้ timeframe day ในการทดสอบ ระบบแนวรับแนวต้านจะมีเงื่อนไขในการเข้าออกดังนี้Long, buy ที่แนวรับ supportLevel
close Long, sell ที่แนวต้าน resistLevel
Short ที่แนวต้าน resistLevel
close short, cover ที่แนวรับ supportLevel
มี stop loss ที่ ATR(20) , Average true range เป็น indicator ที่คำนวณค่าความแกว่งของราคาวันนี้เทียบกับเมื่อวาน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสูงค่า ATR ก็จะเปลี่ยนแปลงมาก
การทำ stop loss แบบนี้จะเป็น แบบ function stop loss ซึ่งจะไม่มีในการ key order ปกติ แต่จะเปลี่ยนค่าจาก indicator เป็นค่าตัวเลขได้
ความหมายของ stop loss ATR(20) คือถ้าราคาย้อนทิศในระดับราคาโดยเฉลี่ยให้ stop เพราะอยู่ผิดทิศทาง และระดับราคาเคลื่อนไหวในค่าปกติยิ่งเป็นการ confirm ว่าอยู่ผิดทิศทางจริงๆ
ภาพที่ 1 ผลการทดสอบระบบแนวรับแนวต้านออกมาอย่างน่าผิดหวังอย่างมาก ผลลัพธ์ขาดทุนรวมมากถึง -116 จุด (จุดละ 1,000 บาท) เป็นระบบที่สร้างความเสียหายได้อย่างมาก เพราะ Initial Margin IM จะมีค่าประมาณ 50-80 จุด ขาดทุนเกือบ 2 เท่าตัว
ถ้าดูใน equity จะพบว่าใน ช่วงค.ศ. 2009 หลังจากตลาดล่มไปจากวิกฤติ subprime ราคาได้ย้อนกลับมาที่ระดับเดิมที่พึ่งลงไป ระบบแนวรับแนวต้านทำงานได้ดีในลักษณะที่เป็นรูปตัว U ลงไปแล้วย้อนกลับมาราคาเดิม
แต่ในช่วงที่ปีที่เหลือระบบทำได้อย่างน่าผิดหวังและสิ้นหวังอย่างมาก กำไรที่ได้มีขนาดมากกว่าขนาดขนาดขาดทุนได้ แต่ความแม่นยำต่ำมากแค่ 14%
เมื่อได้ทดสอบเพิ่มเติมในภาพที่ 2 ทดสอบเพิ่ม stop loss จากเดิม ATR(20) เป็น 2*ATR(20) หรือเพิ่ม stop loss เป็น 2 เท่าเพื่อทดสอบว่า stop loss อาจเป็นปัญหาของระบบซึ่งส่วนมาก stop loss ที่แคบจะทำให้ exit ก่อนที่จะได้กำไรก็อาจเป็นได้
ผลการทดสอบออกมาพบความจริงว่า ระบบสร้างความเสียหายได้มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัว -230 จุด
จาก IM ปกติ ที่ 50-80 จุด เกือบ 4 เท่าตัว ขาดทุน 1 เท่าตัวคือหมดตัว แต่ขาดทุน 4 เท่าตัว เรียกว่า วอดวาย ซึ่งจะพบได้ในการเล่นการพนันทุกชนิด ซึ่งเป็นหายนะอย่างแท้จริง
เมื่อทดลองขยาย stop loss แล้วพบว่าระบบทำได้แย่กว่าเดิม ขยาย stop loss เพราะให้ระบบแสดงลักษณะที่แท้จริงออกมา ก็พบว่าระบบนี้มีปัญหาหลักที่ signal
โดย signal นี้จากความคิดที่ง่ายๆที่ว่า ซื้อที่แนวรับ ขายที่แนวต้าน
เป็นลักษณะแบบนึงในการทำนายราคา ว่าต้องวิ่งผ่านระดับเดิมในอดีตแล้วย้อนกลับที่ระดับที่ทำนายไว้
ซึ่งยากที่จะเป็นไปตาม pattern ที่ทำนายนั้น ดูที่ %win ได้
%win ของระบบ 2*ATR มีค่า 25% ซึ่งมากกว่า 1*ATR ที่ 14% ความแม่นยำไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขนาดกำไร avg loss ของ 2*ATR มีค่า -28 จุดซึ่งก็มากกว่า ของ 1*ATR ที่ -15
นอกจากระบบแนวรับ แนวต้านดังกล่าวก็มีคนคิดระบบที่ใกล้เคียงกับระบบแบบนี้เป็น ลักษณะเล่นทิศทางเดียวเช่นในทิศขาขึ้น จะให้ ย่อ long ซึ่งก็เป็นระบบที่ปรับปรุงจากแนวรับแนวต้านที่วอดวายดังกล่าว การสร้างระบบแบบย่อ long เป็นแค่การตัดโอกาสที่จะขาดทุนออกบางส่วน ซึ่ง %win ก็จะยังใกล้เคียงค่าเดิมเพราะระบบออกแบบมากหลักการทำนายเช่นเดียวกัน การย่อก็ต้องมีการทำนายว่าจะย่อลงมาที่ตำแหน่งใด ไม่ได้ต่างอะไรกับการทำนายแนวรับ ถ้าเรียกระบบแนวรับแนวต้านว่าระบบที่สิ้นหวัง ระบบย่อ long จะเป็นระบบที่หดหู่ ที่ต้องสรรเสริญเยินยอว่าระบบแม่นยำ เพราะนานๆจะถูก และแต่ละครั้งที่ถูกก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับขนาดกำไรเช่นกัน ระบบที่สิ้นหวัง ระบบที่หดหู่ สร้างความหายนะได้เหมือนกันจะมากหรือน้อยแค่นั้นเอง
สรุป
การอ่านบทวิเคราะห์หรือสร้างแผนการ trade แบบแนวรับแนวต้าน stop loss ยิ่งอ่านยิ่งทำไปแต่ละวันก็เหมือนการจุดไฟเผาเงินใน port ไปทุกวันรอแต่วันที่จะเผาหมดทั้ง port ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักที่นักลงทุน มักมีอายุการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปี เพราะเงินทุนวอดวาย หายนะจากการนำระบบที่สร้างความเสียหายอย่าง สิ้นหวังมาใช้งาน จากการอ่านวิธีทำให้ขาดทุนแบบถาวรในบทวิเคราะห์ที่ระบุแนวรับแนวต้าน หรือวิธีที่นักลงทุนคิดขึ้นมาเอง ซึ่งก็หนีไม่พ้นวิธี แนวรับแนวต้าน stop loss ระบบแนวรับแนวต้านจะสร้างได้ง่ายมาก ดูไม่เกิน 2 วินาทีก็จะระบุได้อย่างชำนาญ ฝึกฝนไม่เกิน 1 วันก็จะทำได้ถ้ามี กราฟราคา
การสร้างระบบ trading ไม่ว่าจะเป็นแบบ systematic ที่สร้างได้ยาก หรือแบบที่ง่ายที่เป็น discretion แบบที่คนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แนวคิดที่ดีจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้ การออกแบบตามแนวคิดไม่ว่าจะมีแนวคิดอย่างไรก็จะออกแบบมาได้เสมอ ไม่ว่าแนวคิดนั้นจะซับซ้อนหรือเรียบง่าย
แนวคิดที่ไม่ดีส่วนมากจะมีส่วนประกอบในแนวคิด ปรัชญาที่มีการทำนายอนาคต มี pattern ที่ต้องมีข้อกำหนดว่าราคาต้องวิ่งไปตำแหน่งที่ pattern ทำนาย ไม่ว่าจะซับซ้อนหรือเรียบง่ายอย่าง แนวรับแนวต้าน ที่เป็น pattern ธรรมดาและเข้าใจง่ายอย่างมาก
ที่เป็นเช่นนี้เพราะการทำนายเป็นการจินตนาการที่จะไม่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงที่มีลักษณะ infinite combination ways คือมีการผสมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้แบบไม่มีจำกัด แม้จะมีคนหรือทฤษฎีพยายามจะระบุว่า pattern นั้นแม่นยำ 80%(ดู %win ว่าค่าจริงเท่าไหร่)
ถ้าระบบ trade ที่ใช้อยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำนาย pattern แบบง่าย แบบซับซ้อน pattern ใน indicator ขอให้ระมัดระวังการใช้งานให้ดีเพราะ โอกาสที่จะเกิด pattern นั้นแบบตรงไปตรงมาจะมีโอกาสน้อยมาก อาจน้อยเท่ากับ %win ของระบบแนวรับแนวต้าน pattern อาจจะนานๆเกิดขึ้นตรงตามที่ตั้งใจแต่ส่วนมากมักจะถูกเมินเฉยเมื่อไม่ตรงตามที่คาด จึงเกิดเหตุการณ์ที่ต้องดีใจเมื่อได้กำไร สรรเสริญว่าแม่นยำ นานๆถูกต้องก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา แต่ส่วนมากมักจะเสียหายแบบสิ้นหวัง หรือวอดวาย หายนะ ได้ดังผลทดสอบระบบแนวรับแนวต้าน
สำหรับทางแก้ไขควรระบุองค์ประกอบที่มีความเสี่ยงที่ต้องทาย ทำนาย เดา ลังเล หรือต้องเปิด catalog pattern ว่าใช่หรือไม่ใช่ pattern ดังกล่าว เมื่อระบุได้แล้วควรหาส่วนประกอบอื่นมาทดแทนในลักษณะที่ไม่ต้องทำนาย หรือทาย ผิดถูกอย่างไรระบบก็ยังกำไรดีเช่นเดิม
การปรับปรุงดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ ปรัชญา แนวคิดที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่สิ้นหวัง วอดวาย และหายนะ ให้กลายเป็น trading business ที่น่าไว้ใจ ใช้งานทนทานตราบนานเท่านานได้
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Napoleon Hill
ในเมื่อแนวรับแนวต้าน ใช้ไปแล้วสิ้นหวัง ก็ต้องสร้างระบบ trading ด้วยวิธีอื่น จากบทเรียนนี้เราจะไม่ยอมเสียเปรียบใช้กลยุทธที่เป็นการทายตัวเลขไปเรื่อยๆ
ระบบที่ออกแบบมาอย่างดีอย่าง Futures Ranger จะได้เปรียบในระยะยาว
ระบบที่ออกแบบมาอย่างดีอย่าง Futures Ranger จะได้เปรียบในระยะยาว
Lifestyle คนใช้ระบบ
มีเวลาดูตลาด tfex ระหว่างวัน เช้าหน ตอนตลาดเปิด บ่ายอีกหน
การ monitor ดูผ่าน smartphone ว่าระบบมี warning(เป็น indicator setup ไว้)ให้เตรียมตัวทำอะไรหรือไม่ เมื่อเกิด signal ก็ทำไปตามระบบ
การ monitor ผ่าน smartphone ใช้เวลาครั้งละไม่กี่นาที
ระบบไม่ใช่ daytrade ไม่ต้องเฝ้าจอ
เมื่อถึงวงรอบ(จะบอกว่าเมื่
ชีวิตประจำวัน ดู smartphone เป็นส่วนมาก ดูไม่กี่นาที
ฝาก email สอบถามเข้ามาก็ได้นะครับ สงสัยปัญหาใดก็ได้
ระบบ Futures Ranger ทำงานได้ทั้ง Smartphone และ notebook มาใช้ Smartphone สร้างกำไรกันเถอะ
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ตอบลบ